Descrição
para Risco Operacional com Excel
Construindo, simulando e interpretando um modelo de risco operacional para bancos e instituições financeiras
Classificação: 2.9 de 511 avaliações
Total de horas: 1.5
Número de palestras: 17
Nível: Iniciante
Neste curso, ensinaremos como construir, simular e interpretar um modelo de simulação de Monte Carlo para estimar a perda de riscos operacionais quantitativamente: Valor de Risco Operacional em um determinado nível de confiança. Para fazer isso, usaremos o simulador gratuito Excel DTSimulator. Após as definições necessárias e explicar por que acreditamos que mapas de risco ou mapas de calor não são ferramentas válidas para o gerenciamento de riscos operacionais, procederemos a definir a metodologia que será usada para quantificar os riscos operacionais em bancos ou instituições financeiras de acordo com o padrão do Comitê de Basiléia, que já fornece uma estrutura hierárquica padrão para categorização. Vamos definir o registro de risco e o método de frequência/gravidade para entender como funciona o banco de dados de exemplo que usaremos aqui. Com base nisso, explicaremos em detalhes o uso de três funções estatísticas que, operando a partir do Excel com o DTSimulator, nos permitirão construir, executar e interpretar um modelo de simulação de Monte Carlo para calcular o Valor de Risco Operacional e determinar o capital para perdas operacionais da instituição financeira ou bancária. Concluiremos com uma observação sobre o número de iterações necessárias para executar esses modelos e recomendaremos uma série de recursos adicionais para você implementar seus próprios modelos de risco operacional ou outros tipos de riscos com as metodologias quantitativas que ensinaremos aqui.
O que você aprenderá:
- Como construir, simular e interpretar um modelo de Valor de Risco Operacional de acordo com o padrão de Basiléia, usando simulação de Monte Carlo no Excel.
- Simulação de Monte Carlo
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